Newey-West HAC-standardfel
Newey-West HAC-standardfel, introducerade av Whitney Newey och Kenneth West 1987, tillhandahåller en kovariansmatrisskattare för OLS-regression som förblir giltig under både heteroskedasticitet och seriell autokorrelation av okänd form. De är standardverktyget för att korrigera inferens i tidsserie- och panelregression när residualerna inte är i.i.d., och kräver ingen specifikation av felstrukturen utöver att välja en bandbreddsparameter.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/newey-west-hac
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
Jämför sida vid sida →Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →