Icke-linjär Zivot-Andrews enhetsrot-test
Det icke-linjära Zivot-Andrews-testet utvidgar det klassiska Zivot-Andrews-testet för strukturella brott i enhetsrötter genom att bädda in jämnövergångs icke-linjär anpassning i testregressionen. Det söker gemensamt efter ett endogent strukturellt brott och tillåter att hastigheten för medelåtergång varierar med avståndet från attraktor, vilket ger mer styrka mot icke-linjära stationära alternativ än något test ensamt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med två strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews enhetsrotstest med en strukturell förändringEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →