Variansinflationsfaktor (VIF)
Variansinflationsfaktorn (VIF) är ett skalärt diagnostiskt mått som föreslagits av Donald Marquardt (1970) som kvantifierar hur mycket variansen av en estimerad regressionskoefficient ökar på grund av linjärt beroende – multikollinearitet – bland prediktorerna i en vanlig minsta kvadratmodell. Den tillämpas rutinmässigt inom ekonometri, samhällsvetenskap och biomedicinsk forskning när analytiker misstänker att två eller flera oberoende variabler rör sig tillräckligt nära varandra för att destabilisera koefficientestimaten.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Condition IndexEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskininlärning↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →