Robust MA-modell (Robust Moving Average Model)

Den robusta MA-modellen tillämpar robust estimering — typiskt M-estimering eller metoder med begränsat inflytande — på Moving Average-tidsseriemodellen. Genom att ersätta den vanliga minsta kvadratförlusten med en begränsad förlustfunktion, producerar den parameterskattningar som är betydligt mindre känsliga för extremvärden, additivt brus eller feldistributioner med tjocka svansar än den klassiska Gaussiska MA.