Generaliserad momentmetod (GMM) estimering
Den generaliserade momentmetoden är en allmän ekonometrisk estimator som återvinner parametrar från populationsmomentvillkor, introducerad av Lars Peter Hansen 1982. Den används flitigt för instrumentvariabelestimering, dynamiska paneldatamodeller (Arellano-Bond-estimatoren) och tidsserieapplikationer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/gmm-estimation
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ jämför
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- Tobit censurerad regressionsmodellEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →