DF-GLS Test: GLS-detrendad Dickey-Fuller enhetstest
DF-GLS-testet, introducerat av Elliott, Rothenberg och Stock (1996), är ett modifierat augmentat Dickey-Fuller-förfarande som tillämpar generaliserad minstakvadrat-detrending (GLS) före den vanliga enhetsrot-regressionen. Genom att avlägsna deterministiska komponenter under ett lokalt alternativ snarare än nollhypotesen, uppnår testet nära optimal styrka för att detektera stationäritet i tidsserier, vilket gör det till det föredragna enhetstestet inom tillämpad ekonometri när en trend eller intercept föreligger.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/df-gls
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- ERS Point-Optimal Unit-Root TestEkonometri↔ jämför
- KPSS-stationaritetstestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →