Panel DF-GLS
Panel DF-GLS utökar Elliott, Rothenberg och Stocks (1996) GLS-test för enhetsrötter till paneldata, genom att kombinera tvärsnitts- och tidsseriedata för att testa om variabler innehåller enhetsrötter. Testet, som introducerades av Hadri och kollegor (2005), är kraftfullare än standardpaneltest för enhetsrötter (IPS, LLC) tack vare dess GLS-detrending-metod. Detta test är avgörande för att fastställa stationaritet innan man anpassar modeller för kointegration eller dynamiska paneler.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEkonometri↔ compare
- Makis kointegrationstestEkonometri↔ compare
- Panel KSSEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →