Robust ARIMA-modell
Robust ARIMA utökar det klassiska ARIMA-ramverket för att upptäcka och korrigera påverkan av extremvärden och strukturella brott under estimering. Genom att gemensamt identifiera avvikande observationer och re-estimera modellparametrar, producerar den koefficientestimat och prognoser som är betydligt mindre förvrängda av isolerade chocker eller datafel än standard-ARIMA.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- SARIMA-modellenEkonometri↔ compare
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →