System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM är en generaliserad momentmetod (generalized method of moments, GMM) för dynamiska panelmodeller som innehåller en fördröjd beroende variabel. Metoden introducerades av Blundell och Bond (1998), som byggde vidare på Arellano och Bover, och den utökar den differensierade ekvationen från den tidigare differens-GMM (Arellano-Bond) med ekvationen i nivåer för att ge konsistenta skattningar när N är stort och T är litet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+7 till
Källor
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- Panel VAR (Panel Vector Autoregression)Ekonometri↔ jämför
- Paneldata-modell med slumpmässiga effekterEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →