Robust modell med fasta effekter
Den robusta modellen med fasta effekter kombinerar inom-grupp-estimatorn för paneldata med varians-kovariansmatriser som förblir giltiga under heteroskedasticitet och korrelation av fel inom enheter. Införd av Arellano (1987), har kluster-robusta standardfel i kombination med fix-effekt-estimatorn blivit standardmetoden för trovärdig inferens på paneldata inom nationalekonomi och samhällsvetenskap.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- Panel Hausman-testEkonometri↔ compare
- Panel OLS (Poolad minsta kvadratmetoden)Ekonometri↔ compare
- Panelmodellen med slumpmässiga effekterEkonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robusta standardfel)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →