Impulsresponsfuktion (IRF)
Impulsresponsfuktionen (IRF) spårar den dynamiska responsen hos varje variabel i ett Vektorautoregressionssystem (VAR) på en enhetschock i en av dess feltermer över en användarspecificerad prognoshorisont. Det är det primära verktyget för strukturell analys efter VAR-estimering och används flitigt inom makroekonomi, monetär ekonomi och finans för att kvantifiera hur chocker fortplantas genom sammankopplade tidsserier.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Variansdekomposition av prognosfel (FEVD)Ekonometri↔ compare
- Strukturell vektorautoregression (SVAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →