Zivot-Andrews test för strukturella brott och enhetsrötter
Zivot-Andrews testet är ett endogent test för enhetsrötter med strukturella brott som bestämmer brottpunkten från data snarare än att påtvinga den externt. Det testar för en enhetsrot mot alternativet stationaritet kring ett enda strukturellt brott — i medelvärdet, trenden eller båda — och väljer den brottsdatering som ger starkast bevis mot nollhypotesen.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Engle-Grangers kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Strukturellt brott ADF-enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →