EGARCH-modellen (Exponential GARCH)
Exponential GARCH-modellen (EGARCH), introducerad av Nelson (1991), utvidgar det standardiserade GARCH-ramverket genom att modellera logaritmen av den betingade variansen. Detta säkerställer att variansen alltid är positiv utan parameterbegränsningar och, avgörande, tillåter att negativa och positiva chocker har asymmetriska effekter på volatiliteten – vilket fångar den välkända hävstångseffekten på finansmarknaderna.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Källor
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →