Tidsvarierande parameter NARDL (TVP-NARDL)
Modellen Tidsvarierande parameter NARDL (TVP-NARDL) utvidgar ramverket för icke-linjär ARDL genom att tillåta att koefficienterna för positiva och negativa partiella summor av en regressor ändras över tid. Denna kombination fångar både asymmetriska responser och strukturell instabilitet i lång- och kortsiktiga relationer inom en enda kointegrerande specifikation.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
- Icke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Ekonometri↔ compare
- TröskelregressionEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →