GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)
GJR-GARCH är en variant av GARCH-modellen för betingad volatilitet som fångar den asymmetriska effekten av negativa chocker på volatiliteten med hjälp av en indikatorvariabel. Den introducerades av Glosten, Jagannathan och Runkle (1993), med en nära besläktad tröskelformulering av Zakoian (1994).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+1 till
Källor
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/gjr-garch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ jämför
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- TBATSEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →