Ljung-Box Q-test för autokorrelation
Ljung-Box Q-test är ett diagnostiskt portmanteau-test som föreslogs av Ljung och Box (1978) för att bedöma om en grupp autokorrelationer i en tidsserieresidualsekvens gemensamt är noll. Det används flitigt för att utvärdera lämpligheten hos anpassade tidsseriemodeller – särskilt ARIMA-modeller – genom att testa om kvarvarande residualer uppvisar något systematiskt mönster. Testet är tillämpligt inom ekonometri, finans och alla fält som förlitar sig på modellering av temporala data.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/ljung-box-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Breusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationEkonometri↔ jämför
- Durbin-Watson-testet för autokorrelationEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →