TAR / SETAR: Tröskelautoregression för tidsserier med regimskiften
TAR och SETAR är icke-linjära autoregressiva modeller som introducerades av Howell Tong (1990) och som tillåter en tidsserie att följa olika linjära dynamiker i distinkta regimer, åtskilda av ett eller flera tröskelvärden. SETAR är den självupphetsande varianten, där tröskelvariabeln är ett fördröjt värde av själva serien, vilket gör den särskilt lämplig för cykler, asymmetrisk anpassning och gränscykelbeteenden som observerats i ekonomiska och finansiella data.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellEkonometri↔ compare
- TröskelregressionEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →