Asymmetrisk Power ARCH (APARCH): Flexibel volatilitetsmodellering för finansiella avkastningar
APARCH, introducerat av Ding, Granger och Engle (1993) under studier av långtidsminneseegenskaper hos aktiemarknadsavkastningar, utvidgar GARCH-familjen genom att tillåta både en potensomvandling av betingad volatilitet och en asymmetrisk respons på positiva och negativa chocker. Modellen kapslar in minst sju välkända ARCH-typspecifikationer som specialfall, vilket gör den till ett enande ramverk för volatilitetsmodellering inom finansiell ekonometri.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/aparch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →