Whitetest för heteroskedasticitet
Whitetest, introducerad av Halbert White 1980, är ett generellt test för heteroskedasticitet som inte gör några antaganden om dess funktionella form. Den regressar de kvadrerade OLS-residualerna mot regressorerna, deras kvadrater och deras korsprodukter, så den kan upptäcka heteroskedasticitet relaterad till någon av dessa termer. Samma artikel från 1980 introducerade de heteroskedasticitetskonsekventa ('White') standardfelen som är standardåtgärden när testet förkastar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →