Kvantil-VAR
Kvantil-VAR uppskattar impulssvar för multivariata system betingat på olika kvantiler av fördelningen, vilket avslöjar hur chocker fortplantas heterogent över den betingade fördelningen. Introducerad av Koenker och Xiao (2006) och tillämpad på riskmätning av White et al. (2015), avslöjar den svansbeteende och smittoeffekter som är osynliga för medelvärdesbaserad VAR-analys. Detta är väsentligt för riskhantering och för att förstå hur kriser fortplantas annorlunda än normala tider.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- TvärkvantilogramEkonometri↔ compare
- Momentmetods kvantilregressionEkonometri↔ compare
- Kvantil-ARDLEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →