Strukturellt brott-Engle-Granger-kointegrationstest
Strukturellt brott-Engle-Granger-kointegrationstestet, som oftast implementeras via Gregory-Hansen (1996) proceduren, utvidgar det klassiska Engle-Granger tvåstegstestet för att tillåta ett enda okänt strukturellt brott i den långsiktiga kointegrerande relationen. Det testar om två eller flera integrerade serier delar en gemensam stokastisk trend, även om relationen kan ha skiftat vid någon tidpunkt i urvalet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ jämför
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →