Strukturell Brytpunkt TGARCH (Threshold GARCH med Strukturella Brytpunkter)
Strukturell Brytpunkt TGARCH utökar Threshold GARCH (GJR-GARCH)-modellen för att hantera diskreta, permanenta skift i volatilitetsprocessen. Genom att detektera strukturella brytpunkter och införliva dem – antingen som regimspecifika intercept eller dummyvariabler – separerar modellen äkta volatilitetspersistens från skenbar persistens inducerad av ignorerade regimförändringar, och bevarar den asymmetriska hävstångseffekten som kännetecknar aktie- och finansiell avkastningsdata.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →