Tidsvarierande parameter-Hausman-test
Tidsvarierande parameter-Hausman-testet utvidgar Hausmans (1978) klassiska specifikationstest till modeller vars koefficienter tillåts att utvecklas över tid. Det jämför en effektiv estimator (t.ex. OLS eller GLS som antar konstanta parametrar) med en konsistent estimator från en tidsvarierande parametermodell, och använder kontrasten mellan dem för att upptäcka parameterinstabilitet eller endogenitet i dynamiska sammanhang.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Hausman-testet (FE vs RE)Ekonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →