Cross-Sectional ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) tillämpar ARDL-ramverket på paneldata samtidigt som den explicit tar hänsyn till tvärsnittsoberoende – korrelation av chocker och relationer mellan enheter (länder, företag, regioner). Metoden, som introducerades av Pesaran och kollegor (2016), utökar panel-ARDL-metoder för att hantera gemensamma faktorer eller globala chocker som påverkar alla enheter samtidigt. Detta är avgörande för realistisk modellering av internationellt integrerade ekonomier och företagsnätverk.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cs-ardl
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Korssektionsfördelad eftersläpningEkonometri↔ jämför
- Tvärsnitts-NARDLEkonometri↔ jämför
- Panel VARXEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →