ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)
ARDL-gränstestet är en autoregressiv distribuerad lag-metod som testar för ett kointegrerande (långsiktigt nivå-) förhållande mellan tidsserier, introducerad av Pesaran, Shin och Smith år 2001. Till skillnad från Johansen-proceduren är den giltig oavsett om variablerna är I(0), I(1) eller en blandning av de två, och den är mer tillförlitlig än Johansen i små urval på ungefär 30 till 80 observationer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+15 till
Källor
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/ardl-bounds-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Icke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →