Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)
En tillståndsrumsmodell är ett generellt ramverk för tidsserier som beskriver en serie genom oobserverade (latenta) tillståndsvariabler kopplade via en mätningsekvation och en övergångsekvation, där tillstånden skattas i realtid med Kalmanfiltret. Utvecklad inom tillståndsrumstraditionen av Harvey (1990) samt Durbin & Koopman (2012), innesluter den ARIMA och exponentiell utjämning som specialfall.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Källor
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Bayesiansk vektorautoregression (BVAR)Ekonometri↔ compare
- Markovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Ekonometri↔ compare
- Strukturell tidsseriemodell (Grundläggande strukturell modell)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →