Hodrick-Prescott-filter: Trend-cykelfördelning för makroekonomiska tidsserier
Hodrick-Prescott-filtret (HP-filtret) är en teknik för regulariserad minsta kvadratanpassning som används inom makroekonomi och empirisk finans för att dekomponera en tidsserie i en jämn långsiktig trendkomponent och en kortsiktig cyklisk komponent. Det introducerades av Hodrick och Prescott (1997) med hjälp av amerikansk konjunkturdata efter andra världskriget och har blivit ett av de mest använda filtren inom konjunkturanalys, forskning om penningpolitik och tillämpad ekonometri.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-King Band-Pass FilterEkonometri↔ compare
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ compare
- STL-dekomposition: Säsong- och trenddekomposition med LoessEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →