Robust Arellano-Bond GMM-skattare
Den robusta Arellano-Bond GMM-skattaren tillämpar Arellano-Bonds GMM-metod med första differenser på dynamiska paneldata, samtidigt som den beräknar heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistenta (robusta) standardfel. Denna kombination hanterar Nickell-bias från fördröjda beroende variabler och ger samtidigt tillförlitlig inferens när felvarianserna skiljer sig åt mellan enheter eller perioder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ compare
- Panel Arellano-Bond GMM-skattningEkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →