Icke-linjär autoregressiv (NAR) modell
Den icke-linjära AR-modellen utvidgar det klassiska autoregressiva ramverket genom att tillåta att avbildningen från tidigare värden till det aktuella värdet följer en godtycklig eller regimväxlande icke-linjär funktion. Huvudfamiljer inkluderar Self-Exciting Threshold AR (SETAR), Smooth Transition AR (STAR) och neurala nätverks-AR, som var och en fångar olika former av asymmetri, regimskiften eller jämna icke-linjära dynamiker i univariata tidsserier.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-ar-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ jämför
- Autoregressiv modell (AR)Ekonometri↔ jämför
- Icke-linjär ARDL (NARDL) modellEkonometri↔ jämför
- Icke-linjär VECM (Nonlinear VECM)Ekonometri↔ jämför
- Strukturellt brotts-AR-modellEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →