Ekonometria
409 menetelmää.
Econometrics / time series 251
Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliArellano-Bond GMM -estimaattoriARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiAutoregressiivinen malli (AR)Bayesiläinen ADF-yksikköjuuritestiBayesilainen autoregressiivinen (AR) malliBayesiläinen ARCH-malliBayesiläinen ARDL-raja-arvotestiBayesiläinen ARIMA-malliBayesiläinen ARMA-malliBayesiläinen dynaamisten ehdollisten korrelaatioiden GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayesiläinen dynaaminen paneelimalliBayesiläinen EGARCH-malliBayesiläinen kiinteiden vaikutusten malliBayesiläinen GARCH-malliBayesiläinen Granger-kausaliteettiBayesiläinen Hausmanin testiBayesiläinen liukuvan keskiarvon (MA) malliBayesiläinen NARDL: Epälineaarinen ARDL Bayesiläisellä estimoinnillaBayesiläinen OLS (Bayesiläinen tavallinen pienimmän neliösumman regressio)Bayesiläinen paneeliaineistoanalyysiBayesiläinen Phillips-Perron -yksikköjuuritestiBayesiläinen kvantiili-kvantiili-regressioBayesilainen satunnaisten vaikutusten malliBayesiläinen SARIMA-malliBayesiläinen rakenteellinen VAR (B-SVAR) -malliBayesiläinen System GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH bayesiläisellä estimoinnilla)Bayesiläinen Toda-Yamamoton kausaatiotestiBayesiläinen VAR-malli (BVAR)Bayesiläinen VECM (Bayesian VECM)Bayesilainen painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (Bayesian WLS)DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Dynaaminen paneelidata-malliEGARCH-malli (Exponential GARCH)Engle-Grangerin kahden askeleen testiKiinteiden vaikutusten malliFourier ADF -yksikköjuuritestiFourier AR -malliFourier-ARCH-malliFourier ARDL -rajatestiFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA -malliFourier ARMA -malliFourier DCC-GARCH -malliFourier-dynaamisen paneelidata-mallinFourier EGARCHFourier Engle-Granger -yhteistestausFourier-kiinteiden vaikutusten malliFourier GARCH -malliFourier GLS (Fourier yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä)Fourier Granger -kausaatiotestiFourier Hausman -testiFourier Johansenin Sauvignon testiFourier-KPSS-testi stationaarisuudelle sileillä rakenteellisilla muutoksillaFourier-liukuva-keskiarvo (Fourier MA) -malliFourier epälineaarinen ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-laajennettu pienimmän neliösumman estimaattori)Fourier-paneeliaineiston analyysiFourier Phillips-Perron (Fourier PP) yksikköjuuritestiFourier-kvantiili-kvantiiliregressioFourier Random Effects -malliFourier SARIMA -malliFourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) -malliFourier System GMMFourier TGARCH -malliFourier Toda-Yamamoto Granger -kausaatiotestiFourier VAR -malliFourier VECM (Fourier-vektorikorjausmalli)Fourier WLS (Fourier Joustava Painotettu Pienimmän Neliösumman Menetelmä)Fourier Zivot-Andrews -yksikköjuurtestiGranger-kausaalisuustestiLiukuvan keskiarvon (MA) malliEpälineaarinen ADF-yksikköjuuritesti (KSS-testi)Epälineaarinen autoregressiivinen (NAR) malliEpälineaarinen ARCH-malli (NARCH)Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malliEpälineaarinen ARDL (NARDL) raja-arvotestiEpälineaarinen Arellano-Bond GMM dynaamisille paneeliaineistoilleEpälineaarinen ARIMA-malliEpälineaarinen ARMA-malli (NARMA)Nonlinear DCC-GARCH modelEpälineaarinen differenssi-GMMEpälineaarinen dynaaminen paneeliaineistomalliEpälineaarinen EGARCH-malliEpälineaarinen Engle-Grangerin yhteisintegroituminenEpälineaarinen kiinteiden vaikutusten malliEpälineaarinen GARCH-malliEpälineaarinen yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (NGLS)Epälineaarinen Granger-kausaatiotestiEpälineaarinen Hausmanin spesifikaatiotestiEpälineaarinen Johansenin Sauvignon kointegraatiotestiEpälineaarinen KPSS-testiEpälineaarinen liukuvan keskiarvon (NMA) malliEpälineaarinen autoregressiivinen hajautetun viiveen malli (NARDL)Epälineaarinen pienimmän neliösumman menetelmä (Nonlinear Least Squares, NLS)Epälineaarinen paneeliaineistoanalyysiEpälineaarinen PP-yksikköjuuritestiEpälineaarinen satunnaisefektimalliEpälineaarinen SARIMA-malliEpälineaarinen rakenteellinen vektorinautoregression (NL-SVAR) malliEpälineaarisen systeemin GMMEpälineaarinen TGARCH-malliEpälineaarinen Toda-Yamamoto -kausaatiotestiEpälineaarinen VAR-malliEpälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)Epälineaarinen painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (NWLS)Epälineaarinen Zivot-Andrewsin yksikköjuuritestiPaneelin laajennettu Dickey-Fuller (Panel ADF) -yksikköjuuritestiPaneeli-autoregressiivinen (Panel AR) -malliPaneeli-ARDL-rajatestiArellano-Bond GMM -estimaattori paneelidatallePaneeli-ARIMA-malliPaneeli-ARMA-malliPaneeliaineistoanalyysiPaneeli DCC-GARCH-malliDynaaminen paneelidata-malliPaneeli-EGARCHPaneeli-Engle-Granger-kointegraatiotestiPaneelin kiinteiden vaikutusten malliPaneeli-GARCH-malliPaneeli yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (Paneeli GLS)Paneelin Granger-kausaalisuustestiHausmanin paneeli-testiPaneeli-Johansenin kointeraatiotestiHadri Panel Stationarity Test (Panel KPSS Test)Paneelin epälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (Panel NARDL) -malliPaneeli-OLS (yhdistetty tavallinen pienimmän neliösumman estimaattori)Paneeli-Phillips-Perron yksikköjuuritestiPaneelin kvantiili-kvantiili-regressioPaneelin satunnaisvaikutusmalliPaneeli-SARIMA-malliPaneeli-SVAR-malli (Panel Structural Vector Autoregression)Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Paneeli-TGARCH (Kynnys-GARCH paneeliaineistoille)Paneeli-Toda-Yamamoto-kausaalisuustestiPaneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)Paneeli Zivot-Andrews -yksikköjuuritesti rakenteellisella murroksellaPhillips-Perronin yksikköjuuritestiKvanttiili-kvanttiili (QQ) -regressioRobust Augmented Dickey-Fuller -yksikköjuurestestiRobustti autoregressiivinen malliRobust ARCH -malliRobust ARDL -testi yhteisintegraatiolleRobust Arellano-Bond GMM -estimaattoriRobusti ARIMA-malliRobust ARMA -malliVankka dynaaminen ehdollinen korrelaatiomalli GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobust dynamic panel data -malliRobustti EGARCH-malliRobusti Engle-Grangerin kointegraatiotestiRobustinen kiinteiden vaikutusten malliRobust GARCH -malliRobustit yleistetyt pienimmät neliöt (Robust GLS)Robustti Granger-kausaatiotestiRobusti Johansenin kointegroiva testiRobust KPSS-testi stationaarisuudelleRobustin liikkuvan keskiarvon (MA) malliRobust NARDLRobust OLS (OLS, jossa robustit keskivirheet)Robusti paneelidata-analyysiRobust Phillips-Perron (PP) -yksikköjuurestestiRobust Quantile-on-Quantile (RQQR) -regressioRobust Random Effects ModelRobust SARIMA -malliRobust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) -malliRobust System GMMRobust TGARCHRobustin vektorianalyysimalli (Robust VAR)Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Robust Zivot-Andrews -testiSARIMA-malliRakenteellisen katkon ADF-yksikköjuuritestiRakenteellisen muutoksen AR-malliRakenteellisen muutoksen ARCH-malliARDL-rajoitustestin rakenteellinen muutosRakenteellisen katkeaman ARIMA-malliRakenteellisen muutoksen DCC-GARCH-malliStructural Break Difference GMMRakenteellisen muutoksen dynaaminen paneelimalliRakenteellisen muutoksen EGARCH-malliRakenteellisen katkon Engle-Granger -koin integraatiotestiRakenteellisen murtuman kiinteiden vaikutusten malliRakenteellisen muutoksen GLSRakenteellisen katkon Granger-kausaliteettiRakenteellisen muutoksen Hausman-testiRakenteellisen muutoksen Johansenin-koin integraatiotestiRakenteellisen katkon KPSS-testiRakenteellisen muutoksen liukuvan keskiarvon malliRakenteellisen muutoksen NARDLRakenteellisen muutoksen OLSRakenteellisen katkon paneeliaineistoanalyysiRakenteellisen katkon Phillips-Perron -yksikköjuurestestiRakenteellisen katkon kvantiili-kvantiili-regressioRakenteellisen muutoksen satunnaisten vaikutusten malliRakenteellisen muutoksen SARIMA-malliRakenteellisen katkon SVAR-malliStructural Break System GMMRakenteellisen murroksen TGARCH (kynnys-GARCH rakenteellisilla murroksilla)Strukturaalisen katkon Toda-Yamamoto-kausaatiotestiRakenteellisen muutoksen VAR-malliStrukturoitujen murtumien vektorikorjausmalli (SB-VECM)Structural Break WLSRakenteellisen muutoksen Zivot-Andrewsin yksikköjuuritestiRakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)TGARCH-malli (Threshold GARCH)Aikasarjojen parametrien aikavaihteleva ADF-yksikköjuuritestiAikasarjojen parametrien aikavaihtelumalli (TVP-AR)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu (TVP-ARCH)Aikasarjojen parametrien ARDL-raja-arvotestiAikasarjojen parametrien Arellano-Bond GMMAika-vaihtuvien parametrien ARIMA-malli (TVP-ARIMA)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu ARMA-malli (TVP-ARMA)Ajan mukaan muuttuvien parametrien DCC-GARCH-malliAikasarjojen parametrien differenssiGMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)Aikariippuvaisten parametrien dynaaminen paneeliaineistomalliAikasarjojen epälineaarinen EGARCH-malli (TVP-EGARCH)Aika-vaihteleva parametrien Engle-Granger -kointegraatioAikasarjojen parametrien kiinteiden vaikutusten malliAikasarjojen parametrien GARCH-malli (TVP-GARCH)Aikasarjojen yleistettyjen pienimmän neliösumman menetelmä (TVP-GLS)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu Granger-kausaliteettiAika-vaihteleva parametrimalli Hausmanin testiTime-varying parameter Johansen cointegrationAika-vaihteleva parametrien KPSS-testiAikariippuvien parametrien liukuvan keskiarvon (MA) malliAikasarjojen parametrien epälineaarinen ARDL-malli (TVP-NARDL)Aikasarjojen regressiokertoimien aikavaihtelun malli (TVP-OLS)Aikasarjojen parametrien paneelidata-analyysiAika-vaihteleva parametrien Phillips-Perron yksikköjuuritestiAika-vaihteleva parametrimäärä kvantiili-kvantiili (TVP-QQ) -regressioAikariippuva parametri random effects -malliAikasarjojen aikavaihteleva parametri-SARIMA-malli (TVP-SARIMA)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelumallin (TVP-SVAR) malliAikasarjojen parametrijärjestelmän GMMAika-vaihteleva parametri TGARCH-malliAika-vaihteleva parametrien Toda-Yamamoto -kausaatiotestausAikariippuvaisten parametrien VAR-malli (TVP-VAR)Aika-vaihteleva parametri-VECM (TVP-VECM)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu (TVP-WLS)Aika-muuttuva parametrin Zivot-Andrews yksikköjuuritestiToda-Yamamoton kausaatiotestiVektorimallit (VAR)Vektorikorjausmalli (VECM)Zivot-Andrews Structural Break Test
Regression-model 71
Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioARCH-LM-testi volatiliteettiklusterointiinARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)ARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malliARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliAugmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiAugmented Mean Group (AMG) -estimaattoriBayesiläinen vektoritodennäköisyysmalli (BVAR)Breusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaBreusch–Paganin testi heteroskedastisuudelleCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) -estimaattoriLaskettava yleisen tasapainon (CGE) malliChow'n testi rakenteelliselle muutokselleKointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Konforminen ennustaminen aikasarjaennustamisessaCrostonin menetelmä intermittoivalle kysynnälleErojen erot (Diff-in-Diff)Dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon (DSGE) malliDurbin-Watsonin testi autokorrelaatiolleDynamic OLSEksponentiaalinen GARCH (EGARCH)ETS: Virhe-, trendi- ja kausitasoitusYksinkertainen ja kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus (SES / Holt)Faktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)Kiinteiden vaikutusten paneelimalliFully Modified OLS (FMOLS) -estimaattoriGARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Momenttimenetelmän yleistys (GMM) estimointiGranger-kausaatiotestiHausmanin spesifikaatiotesti (FE vs RE)Heckmanin otantakohdistusmalli (Heckit / Tobit tyyppi II)Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitusKPSS-aseman testausMarkovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Multinomiaalinen logistinen regressioEpälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (NARDL) -malliNegatiivinen binomiregressioOLS-regressio (Ordinary Least Squares)Järjestysregressio (järjestyslogit/probit)Paneelikointegraatiotestit (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliPaneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiPoisson- ja negatiivinen binomiregressioProbit-regressiomalliProphet – Hajotettava aikasarjaennustemalliKvanttiiliregressioRamsey RESET -testi funktionaalisen muodon määrittelyvirheilleSatunnaisten vaikutusten malli paneelidatalleSatunnaisten vaikutusten paneelimalliRegressioepäjatkuvuussuunnittelu (RDD)Kausiluonteinen ARIMA (SARIMA)SARIMAXNäennäisesti riippumattomat regressiot (SUR)Tilastollinen regressio (spatiaalinen viive- ja spatiaalinen virhemalli)Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliTilamallinnus (Kalman-suodin)Stokastinen rajatuotantofunktioanalyysi (SFA)Rakenteellinen aikasarjamalli (Perusrakennemalli)Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTheta-menetelmäKolmivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (3SLS)Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)KynnysregressioTobit-sensuroitu regressiomalliVektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)White'n testi heteroskedastisuudelle