EGARCH-malli (Exponential GARCH)
Nelson (1991) esitteli Exponential GARCH (EGARCH) -mallin, joka laajentaa standardia GARCH-kehystä mallintamalla ehdollisen varianssin logaritmia. Tämä varmistaa, että varianssi on aina positiivinen ilman parametrirajoituksia, ja mikä tärkeintä, sallii negatiivisten ja positiivisten shokkien epäsymmetriset vaikutukset volatiliteettiin – vangiten rahoitusmarkkinoiden tunnetun vipuvaikutuksen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →