Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
László Kónya esitteli vuonna 2006 tämän menetelmän, joka testaa Granger-kausaliteettia heterogeenisissä paneeleissa estimoimalla toisistaan riippumattomien regressioiden (Seemingly Unrelated Regressions, SUR) järjestelmän ja johtamalla maakohtaiset kriittiset arvot bootstrap-menetelmällä. Toisin kuin yhdistetyt paneelitestit, se antaa erillisen kausaliteettipäätöksen jokaiselle poikkileikkaukselle, mikä tekee siitä erityisen arvokkaan sovelletussa makroekonomiikassa ja kansainvälisessä taloustieteessä, kun paneelin yksiköiden odotetaan käyttäytyvän eri tavoin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/konya-bootstrap-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Dumitrescu-Hurlin paneeli-Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Pesaranin CD-testi: Poikkileikkausriippuvuuden diagnostiikka paneelidatalleEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →