Pesaran-Timmermannin suunnan ennustustarkkuuden testi
Pesaran ja Timmermann (1992) esittelivät PT-testin, joka on ei-parametrinen menetelmä arvioimaan, ennustaako ennustemalli kohdemuuttujan suunnan (merkin) useammin kuin sattumalta voisi odottaa. Sitä käytetään laajalti rahoitus- ja makrotaloustieteellisessä ekonometriassa mallin käytännöllisen hyödyn arvioimiseksi pelkkien virhemetriikoiden lisäksi, erityisesti silloin, kun suunnan virheellisyyden taloudelliset kustannukset ovat korkeat.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/pesaran-timmermann-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Diebold-Mariano-testi ennustetarkkuuden yhtäsuuruudestaEkonometria↔ vertaa
- Wald-Wolfowitzin juoksutestiTilastotiede↔ vertaa
- MerkkitestiTilastotiede↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →