Fama-MacBeth-regressio
Fama-MacBeth-menetelmä on kaksivaiheinen regressiomenetelmä, jolla analysoidaan poikkileikkaussuhteita samalla kun otetaan huomioon aikasarjarakenne. Fama ja MacBeth (1973) esittelivät sen. Menetelmä ensin estimoi aikasarjaparamentrit kullekin poikkileikkausyksikölle ja regressioi sitten tulokset näillä parametreilla poikkileikkauksen yli, keskiarvoistaen tulokset ajan suhteen. Tämä lähestymistapa erottaa elegantisti yksikön sisäisen dynamiikan poikkileikkausheterogeenisuudesta ja tarjoaa standardivirheet, jotka ovat robusti paneelirakenteelle.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paikalliset projektiotEkonometria↔ compare
- Paneeli VARXEkonometria↔ compare
- Aikasarjojen parametrien ja faktoreiden laajennettu VAR-malli (TVP-FAVAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →