Zivot-Andrews Structural Break Test
Zivot-Andrews (ZA) -testi on yksikköjuuritesti, joka tunnistaa endogeenisesti todennäköisimmän yhden rakenteellisen muutoksen sijainnin aikasarjassa. Toisin kuin tavallinen ADF-testi, se ei vaadi tutkijaa määrittämään etukäteen muutoksen ajankohtaa, mikä tekee siitä kestävän datalähtöisille rekyymimuutoksille, kuten politiikan muutoksille, finanssikriiseille tai merkittäville taloudellisille tapahtumille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+30 lisää
Lähteet
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →