Paneeli yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (Paneeli GLS)
Paneeli GLS on regressiomenetelmä pitkittäisaineistoille, joka mallintaa eksplisiittisesti epäsfääristä virherakennetta – heteroskedastisuutta yksiköiden välillä ja sarjakorrelaatiota yksiköiden sisällä – tehokkaiden kerroinestimaattien saamiseksi. Toisin kuin tavallinen pienimmän neliösumman menetelmä (OLS), se painottaa havaintoja virheen kovarianssimatriisin käänteisluvulla, tuottaen parhaan lineaarisesti harhattomman estimaattorin (Best Linear Unbiased Estimator, BLUE), kun virherakenne on määritetty oikein.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneeli-OLS (yhdistetty tavallinen pienimmän neliösumman estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Paneelin satunnaisvaikutusmalliEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →