Epälineaarinen GARCH-malli
Epälineaarinen GARCH-malli laajentaa standardia GARCH-viitekehystä ja mahdollistaa ehdollisen volatiliteetin epäsymmetriset ja epälineaariset vasteet menneisiin shokkeihin. Se sallii negatiivisten tuottojen (huonojen uutisten) vahvistaa volatiliteettia enemmän kuin samansuuruisten positiivisten tuottojen, mikä ilmiö tunnetaan velkavaikutuksena (leverage effect) ja on empiirisesti yleinen finanssimarkkinoilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →