Bayesiläinen vektoritodennäköisyysmalli (BVAR)
Bayesiläinen VAR lisää Minnesota- tai muita priorijakaumia vektoritodennäköisyysmalliin ylisovittamisen hallitsemiseksi. Littermanin (1986) esittelemä ja korkeisiin ulottuvuuksiin laajennettu Bańbura, Giannone ja Reichlin (2010) toimesta, se suoriutuu klassista VARia paremmin lyhyillä sarjoilla ja korkeaulotteisilla makrotaloudellisilla ennusteilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)Ekonometria↔ compare
- Markovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →