Robust dynamic panel data -malli
Robust dynamic panel data -malli yhdistää dynaamisen paneelimallin GMM-kehyksen – joka käsittelee viivästettyjen riippuvien muuttujien ja havaitsemattoman heterogeenisyyden aiheuttamaa endogeenisuutta – robustiin kovarianssin estimointiin, joka pätee heteroskedastisuuden ja sarjakorrelaation vallitessa. Windmeijerin äärellisen otoksen korjaus on standardi robusti korjaus, jota sovelletaan kaksivaiheisiin GMM-estimaattoreihin tässä asetelmassa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Robusti paneelidata-analyysiEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →