Epälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)
Epälineaarinen VECM laajentaa standardia lineaarista VECM:ää sallimalla pitkän aikavälin tasapainoon palautumisen nopeuden vaihdella riippuen poikkeamien merkistä, suuruudesta tai tilasta. Se vangitsee asymmetrisen tai kynnysarvoihin perustuvan dynamiikan kointegroiduissa aikasarjajärjestelmissä, jotka standardi VECM jättäisi huomiotta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →