Aikariippuvien parametrien liukuvan keskiarvon (MA) malli
Aikariippuvien parametrien liukuvan keskiarvon (TVP-MA) malli laajentaa standardia MA-mallia sallimalla liukuvan keskiarvon kertoimien muuttua ajan myötä. Tilamallijärjestelmänä se estimoidaan Kalman-suodattimen ja -tasaimen avulla, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan sarjoille, joissa shokkien siirtymisdynamiikka kehittyy otoksen aikana.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Kalman-suodinBayesilainen tilastotiede↔ vertaa
- Liukuvan keskiarvon (MA) malliEkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien aikavaihtelumalli (TVP-AR)Ekonometria↔ vertaa
- Aika-vaihtuvien parametrien ARIMA-malli (TVP-ARIMA)Ekonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu ARMA-malli (TVP-ARMA)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →