Näennäisesti riippumattomat regressiot (SUR)
Näennäisesti riippumattomat regressiot (Seemingly Unrelated Regressions, SUR), jonka Arnold Zellner esitteli vuonna 1962, on järjestelmäregressiomenetelmä, joka estimoi useita lineaarisia yhtälöitä yhdessä, kun niiden virhetermit ovat korreloituneita yhtälöiden välillä. Hyödyntämällä tätä yhtälöiden välistä korrelaatiota yleistetyn pienimmän neliösumman (generalized least squares, GLS) avulla, se on tehokkaampi kuin kunkin yhtälön erillinen estimointi tavallisella pienimmän neliösumman menetelmällä (ordinary least squares, OLS).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ vertaa
- Kolmivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (3SLS)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →