Aikasarjojen epälineaarinen EGARCH-malli (TVP-EGARCH)
TVP-EGARCH-malli laajentaa Nelsonin (1991) eksponentiaalista GARCH-mallia sallimalla volatiliteettiyhtälön parametrien – mukaan lukien vipuvaikutuskerroin – jatkuvasti ajassa muuttuviksi. Tämä mahdollistaa rakenteellisten muutosten ja tilojen kehityksen taloudellisten tuottojen volatiliteetissa ilman kiinteän murroskohdan määrittelyä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →