Vektorikorjausmalli (VECM)
Vektorikorjausmalli (Vector Error Correction Model, VECM) laajentaa vektoriregressiomallin (Vector Autoregression, VAR) kehystä muuttujajärjestelmään, joka jakaa yhden tai useamman pitkän aikavälin tasapainosuhteen. Se mallintaa yhdessä lyhyen aikavälin dynamiikkaa ja nopeutta, jolla kukin muuttuja korjaa itseään takaisin tasapainoon häiriön jälkeen, tehden siitä standardityökalun yhteisintegroituneiden monimuuttujaisten aikasarjojen analysointiin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Lähteet
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ compare
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ compare
- Rakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →