Rakenteellisen katkon Engle-Granger -koin integraatiotesti
Rakenteellisen katkon Engle-Granger -koin integraatiotesti, joka toteutetaan yleisimmin Gregory-Hansenin (1996) menettelyllä, laajentaa klassista Engle-Grangerin kaksivaiheista testiä sallimalla yhden tuntemattoman pitkän aikavälin koin integraatiosuhteen rakenteellisen katkon. Se testaa, jakavatko kaksi tai useampi integroitu sarja yhteisen stokastisen trendin, vaikka suhde olisi muuttunut jossain vaiheessa otosta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ vertaa
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →