Fourier OLS (Fourier-laajennettu pienimmän neliösumman estimaattori)
Fourier OLS on OLS-regressio, jota on laajennettu lisäämällä matalataajuisia trigonometrisia (sini- ja kosinitermejä) regressiomatriisiin. Nämä Fourier-komponentit approksimoivat sujuvia, asteittaisia rakenteellisia muutoksia regressiosuhteessa ajan mittaan ilman, että tarvitsee tietää muutosten lukumäärää, ajoitusta tai muotoa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-ols
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier Granger -kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Epälineaarinen pienimmän neliösumman menetelmä (Nonlinear Least Squares, NLS)Ekonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen muutoksen OLSEkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen regressiokertoimien aikavaihtelun malli (TVP-OLS)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →