Rakenteellisen murroksen TGARCH (kynnys-GARCH rakenteellisilla murroksilla)
Rakenteellisen murroksen TGARCH laajentaa kynnys-GARCH (GJR-GARCH) -mallia ottamaan huomioon diskreetit, pysyvät muutokset volatiliteettiprosessissa. Tunnistamalla rakenteelliset murrokset ja sisällyttämällä ne – joko regimespesifeinä vakiotermeinä tai dummy-muuttujina – malli erottaa aidon volatiliteetin pysyvyyden näennäisestä pysyvyydestä, joka johtuu huomiotta jätetyistä hallinnonmuutoksista, ja säilyttää epäsymmetrisen vipuvaikutuksen, joka luonnehtii osake- ja rahoitustuottotietoja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →