Aikasarjojen parametrijärjestelmän GMM
Aikasarjojen parametrijärjestelmän GMM (Time-Varying Parameter System GMM, TVP System GMM) laajentaa Blundell-Bondin System Generalized Method of Moments -estimaattoria siten, että regressiokertoimet voivat muuttua ajan myötä. Yhdistämällä instrumenttipohjainen korjaus dynaamiselle endogeenisuudelle ja aikasarjojen muuttuva kerroinrakenne, menetelmä tavoittaa sekä viivästetyn riippuvan muuttujan pysyvyyden että selittävien muuttujien vaikutuksen rakenteelliset muutokset eri ajanjaksoina.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ vertaa
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ vertaa
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien Arellano-Bond GMMEkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien differenssiGMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →