Hatemi-J'n epäsymmetrinen kausaatiotesti
Abdulnasser Hatemi-J:n vuonna 2012 esittelemä Hatemi-J:n epäsymmetrinen kausaatiotesti laajentaa Grangerin kausaatiokehystä siten, että integroitujen aikasarjojen positiivisten ja negatiivisten komponenttien väliset kausaalisuhteet voivat erota. Hajottamalla kukin sarja kumulatiivisiin positiivisiin ja negatiivisiin osasummiin ja upottamalla Toda-Yamamoton lähestymistapa VAR-malliin (Vector Autoregression) testi mahdollistaa tutkijoille sen erottamisen, ohjaavatko positiiviset shokit, negatiiviset shokit vai molemmat kausaalisuutta taloudellisten muuttujien välillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Hatemi-J -yhteisintegraatiotesti kahdella rekyymimuutoksellaEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →