Chow'n testi rakenteelliselle muutokselle
Chow'n testi, jonka Gregory Chow esitteli vuonna 1960, tarkistaa, ovatko lineaarisen regression kertoimet samat kahdessa osanäytteessä — eli esiintyykö rakenteellinen muutos tunnetussa pisteessä, kuten politiikkamuutoksessa, kriisissä tai valtaannousussa. Se vertaa yhden yhdistetyn regression sopivuutta kahden erillisen regression yhdistettyyn sopivuuteen; suuri parannus jakamisesta osoittaa, että suhde eroaa kahden ajanjakson tai ryhmän välillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Monimuuttujainen lineaarinen regressioTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →